Eugene Fama

Eugene F. Fama (narozený 14. února, 1939) je Američan ekonom zvláště známý pro jeho práci na teorii portfolia a ocenění aktiv, oba teoretický a empirický.

On byl narozen v Bostonu, Massachusetts, máte jeho bakalářský titul ve francouzštině od Tufts univerzity a jeho pána a Ph.D. od Univerzity Chicaga, kde on má utracenou většinu z jeho učitelské dráhy.

Jeho Ph.D. teze, který končil po recenzi dostupných dat a literatuře že akciové cenové činnosti jsou nepředvídatelné, byl vydáván v lednu, 1965 výtisk Žurnálu obchodu, opravňoval Chování cen kapitálového trhu. Ta práce byla následovně přepsána do méně technického článku, Náhodné procházky v cenách kapitálového trhu, který byl vydáván v Žurnálu finančních analytiků v 1966 a Institucionální investor v 1968.

Jeho nejlepší známá práce, co-psaný s Kennethem Frenchem, série dokladů popisovala faktory, které mohou charakterizovat návraty akcie v podmínkách tržní hodnoty a “hodnotu”.

Externí odkazy

An interview s Eugeneem Fama: [http://library.dfaus.com/reprints/interview_fama_tanous/]” prvotřídní = “externí “> [1]