Kvadratické programování

Kvadratické programování je zvláštní druh matematické úlohy optimalizace.

Kvadratický programovací problém může být formulován jako toto:

Přijmout x patří k Rⁿ prostor. (N x n) matice E je pozitivní semidefinite a h je některý (n x 1) vektor.

Minimalizovat (s úctou k x)

f(x) = 0.5 x' E x + h' x

s následujícími omezeními (jestliže tam existuje odpověď pak to uspokojí tyto):

(1) A*x  C="" x="d" equality="" contraint="">

Jestliže E je pozitivní konečný pak f (x) je konvexní funkce a omezení jsou lineární funkce, my máme od teorie optimalizace to pro bod x být optimální bod to je nutné a dostatečné to x je Karush-Kuhn-Tucker (KKT) poukáže.

(tento článek potřebuje hodně více práce..)